Черный лебедь теория

У этого термина существуют и другие значения, см. Чёрный лебедь (значения).

«Чёрный лебедь» — теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Автором теории является Нассим Николас Талеб, который в своей книге «Чёрный лебедь.

Под знаком непредсказуемости» ввёл термин «события типа „чёрный лебедь“» (англ. TBS, The Black Swan).

Критерии события типа «чёрный лебедь»

Согласно критериям, предложенным автором теории[1]:

  1. Событие является неожиданным (для эксперта),
  2. Событие производит значительные последствия,
  3. После наступления, в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как если бы событие было ожидаемым. [источник не указан 777 дней]

С точки зрения автора практически все значимые научные открытия, исторические и политические события, достижения искусства и культуры — это Чёрные лебеди. Примерами Чёрных лебедей являются развитие и внедрение Интернета, Первая мировая война, раcпад Советского Союза, атака 11 сентября и Мировой экономический кризис . Талеб также отмечает, что человечество неспособно успешно прогнозировать своё будущее, а уверенность в своих знаниях опережает сами знания и порождает феномен «сверхуверенности»[2].

Этимология

Термин «Чёрный лебедь» известен как латинское выражение «редкая птица на земле, подобная чёрному лебедю»[3] (лат. rara avis in terris, nigroque simillima cygno)[4] — старейшая известная цитата древнеримского поэта-сатирика Ювенала. До 1697 года считалось, что лебеди бывают только белыми, однако голландская экспедиция, которую возглавлял Виллем де Вламинк, обнаружила в Западной Австралии популяцию чёрных лебедей[5].

Хотя эта метафора известна в философии довольно давно, именно Талеб стал использовать её для обозначения редких и неожиданных событий со значительными последствиями[6][7]. При этом «чёрные лебеди» могут быть не только негативными событиями, но и представлять собой непрогнозируемые «удачи»[8].

Талеб описывает несколько типов заблуждений, приводящих к излишней уверенности в собственной способности анализировать будущее:

  1. Нарративные — склонность больше верить в эмоционально преподнесённые истории, чем в сухую статистику,
  2. Игровые — применение теории игр к реальной жизни,
  3. Ретроспективные — вера в успешное предсказание будущих событий на основании анализа произошедших[9].

См. также

Примечания

Теория черного лебедя или теория событий черного лебедя — метафора, которая описывает событие, которое становится неожиданностью, имеет главный эффект и часто неуместно рационализируется после факта с выгодой непредусмотрительности.

Теория была развита Нассимом Николасом Талебом, чтобы объяснить:

  1. Непропорциональная роль высококлассных, твердо предсказываемых, и редких случаев, которые являются вне сферы нормальных ожиданий в истории, науке, финансах и технологии.
  2. Неисчисляемость вероятности последовательных редких случаев, используя научные методы (вследствие самой природы маленьких вероятностей).
  3. Психологические уклоны, которые делают людей индивидуально и коллективно ослепляют к неуверенности и не знающий о крупной роли редкого случая в исторических делах.

В отличие от более ранней философской «проблемы черного лебедя», «теория черного лебедя» обращается только к неожиданным событиям большой величины и последствия и их доминирующей роли в истории. Такие события, которые рассматривают чрезвычайными выбросами, коллективно играют значительно большие роли, чем регулярные случаи. Более технически, в научной монографии Тихий Риск, Талеб математически определяет проблему черного лебедя как «происхождение от использования выродившейся метавероятности».

Фон

События черного лебедя были введены Нассимом Николасом Талебом в его книге 2001 года, Дурачившей Хаотичностью, которая коснулась финансовых событий. Его книга 2007 года Черный лебедь расширила метафору на события за пределами финансовых рынков. Талеб расценивает почти все главные научные открытия, исторические события и артистические выполнения как «черные лебеди» — ненаправленный и непредсказанный.

Он дает повышение Интернета, персонального компьютера, Первой мировой войны, роспуска Советского Союза и нападений в сентябре 2001 как примеры событий черного лебедя.

Фраза «черный лебедь» происходит из латинского выражения; его самое старое известное возникновение — характеристика поэта Жювеналя чего-то являющегося «rara avis в terris nigroque simillima cygno» («редкая птица на землях и очень как черный лебедь»; 6.165). Когда фраза была выдумана, черный лебедь, как предполагали, не существовал. Важность метафоры находится на ее аналогии с хрупкостью любой системы взглядов. Ряд заключений потенциально отменен, как только любой из его фундаментальных постулатов опровергнут. В этом случае наблюдение за единственным черным лебедем было бы уничтожением логики любой системы взглядов, а также любого рассуждения, которое следовало из той основной логики.

Фраза Жювеналя была общим выражением в 16-м веке Лондон как заявление невозможности. Лондонское выражение происходит из предположения Старого Света, что все лебеди должны быть белыми, потому что все хронологические записи лебедей сообщили, что у них были белые перья. В том контексте черный лебедь был невозможен или по крайней мере не существовал. После того, как голландский исследователь Виллем де Вламенгхобнаружил черных лебедей в Западной Австралии в 1697, термин, измененный, чтобы означать это, воспринятая невозможность могла бы позже быть опровергнута. Талеб отмечает, что в 19-м веке Завод Джона Стюарта использовал черного лебедя логическая ошибка в качестве нового термина, чтобы определить фальсификацию.

Талеб утверждает:

Идентификация события черного лебедя

Основанный на критериях автора:

  1. Событие — удивление (наблюдателю).
  2. Событие имеет главный эффект.
  3. После первого зарегистрированного случая события это рационализировано непредусмотрительностью, как будто это, возможно, ожидалось; то есть, соответствующие данные были доступными, но неучтенными в программах смягчения риска. То же самое верно для личного восприятия людьми.

Разрешение с событиями черного лебедя

Главная идея в книге Талеба не состоит в том, чтобы попытаться предсказать события черного лебедя, но построить надежность против отрицательных, которые происходят и быть в состоянии эксплуатировать положительные. Талеб утверждает, что банки и торговые фирмы очень уязвимы для опасных событий черного лебедя и подвергнуты непредсказуемым потерям. На предмет бизнеса в частности Талеб очень критически настроен по отношению к широкому использованию модели нормального распределения как основание для вычисления риска. Например, газета, произведенная академиками из Оксфордского университета и основанная на данных из 1 471 проекта IT, показала, что, хотя наводненная средняя стоимость составляла только 27%, у каждого шестого из проектов были перерасход 200% и перерасход графика почти 70%.

Во втором выпуске Черного лебедя Талеб предоставляет «Десять Принципов Прочному черным лебедем Обществу».

Талеб заявляет, что событие черного лебедя зависит от наблюдателя. Например, что может быть удивлением черного лебедя для индейки, не удивление черного лебедя его мяснику; следовательно цель должна быть, чтобы «избежать быть индейкой», определив области уязвимости, чтобы «повернуть белых Черных лебедей».

Эпистемологический подход

Черный лебедь Талеба отличается от более ранних философских версий проблемы, определенно в эпистемологии, поскольку это касается явления определенными эмпирическими и статистическими свойствами, которые он называет, «четвертый сектор».

Проблема Талеба о epistemic ограничениях в некоторых частях областей, покрытых принятием решения. Эти ограничения двойные: философский (математический) и эмпирический (человек известные уклоны epistemic). Философская проблема об уменьшении в знании когда дело доходит до редких случаев, поскольку они не видимы в прошлых образцах и поэтому требуют сильного априорного, или теория экстраполирования; соответственно предсказания событий зависят все больше от теорий, когда их вероятность маленькая. В четвертом секторе знание сомнительно, и последствия большие, требуя большей надежности.

Согласно Талебу, мыслителям, которые приехали перед ним, кто имел дело с понятием невероятного, такого как Хьюм, Завод и Кнопка, сосредоточенная на проблеме индукции в логике, определенно, том из того, чтобы делать общие выводы из определенных наблюдений.

Центральный и уникальный признак мероприятия черного лебедя Талеба — высокий профиль. Его требование состоит в том, что почти все последовательные события в истории прибывают из неожиданного — все же, люди позже убеждают себя, что эти события объяснимы в непредусмотрительности.

Одной проблемой, маркированной ludic ошибка Талебом, является вера, что неструктурированная хаотичность, найденная в жизни, напоминает структурированную хаотичность, найденную в играх. Это происходит от предположения, что неожиданное может быть предсказано, экстраполируя от изменений в статистике, основанной на прошлых наблюдениях, особенно когда эти статистические данные, как предполагают, представляют образцы от нормального распределения. Эти проблемы часто очень релевантны на финансовых рынках, где крупные игроки иногда принимают нормальные распределения, используя стоимость опасные модели, хотя у прибыли рынка, как правило, есть толстые распределения хвоста.

Талеб сказал, что «Я особенно не забочусь об обычном. Если Вы хотите понять характер друга, этику и личную элегантность, Вы должны смотреть на него при тестах серьезных обстоятельств, не под регулярным розовым жаром повседневной жизни. Вы можете оценить опасность, которую преступник создает, исследуя только, что он делает в обычный день? Мы можем понять здоровье, не рассматривая дикие болезни и эпидемии? Действительно нормальное часто не важно. Почти все в общественной жизни произведено редкими но последовательными шоками и скачками; все время почти все училось о внимании общественной жизни на «нормальное», особенно с методами «кривой нормального распределения» вывода, которые говорят Вам близко ни к чему. Почему? Поскольку кривая нормального распределения игнорирует большие отклонения, не может обращаться с ними, все же делает нас уверенными, что мы приручили неуверенность. Его прозвище в этой книге — GIF, Большое Интеллектуальное Мошенничество».

Более широко теория решения, основанная на фиксированной вселенной или модели возможных исходов, игнорирует и минимизирует эффект событий, которые являются «вне модели». Например, простая модель ежедневной прибыли фондового рынка может включать чрезвычайные шаги, такие как Черный понедельник (1987), но не могла бы смоделировать расстройство рынков после нападений 9/11. Фиксированная модель рассматривает «известные неизвестные», но игнорирует «неизвестные неизвестные». Известное заявление Дональда Рамсфельда на брифинге DoD 2002, как говорят, было вдохновлено представлением Талеба в DoD незадолго до этого. Книга Талеба 2001 года, Дурачившая Хаотичностью, была о финансовых событиях, но уже ввела понятие Черного лебедя.

Талеб отмечает, что другие распределения не применимые с точностью, но часто более описательные, таковы как рекурсивный, закон о власти, или масштабируемые распределения и то осознание их мог бы помочь умерить ожидания.

Вне этого он подчеркивает, что много событий просто без прецедента, подрезая основание этого типа рассуждения в целом.

Талеб также приводит доводы в пользу использования нереального рассуждения, рассматривая риск.

См. также

  • Уклон непредусмотрительности
  • Распределение Святого Грааля
  • Список познавательных уклонов
  • Нормальные несчастные случаи
  • Глобальные катастрофические риски
  • Квазиэмпиризм в математике
  • Технологическая особенность
  • Дикая карта (предвидение)

Книги Талеба

  • Динамическое Хеджирование – Руководящая ваниль и Экзотические варианты

Библиография

Внешние ссылки


Теория игр
Индекс статей философии (A–C)
Черный как вороново крыло парадокс
Финансовая экономика
Страховая наука
Список познавательных уклонов
Угловой случай
Нассим Николас Талеб
Постдикция
Большой фильтр
Неуверенность Knightian
Улыбка изменчивости
Длинный хвост
Уклон нормы
Применения хаотичности
Арбитраж изменчивости
Эффект двусмысленности
Черный лебедь (разрешение неоднозначности)
Жювеналь
Потенциальное будущее воздействие
Список выпускников Школы Уортона
Индекс статей эпистемологии
Негодяй
Systempunkt
Распределение Талеба

.

.

Добавить комментарий

Закрыть меню